Analyse des données
Le professeur Dr. habil. Rouven E. Haschka
Notre recherche porte sur l'analyseméthodique et empirique des relations de cause à effet dans les modèles économiques, avec le défi des régresseurs endogènes. Sur le plan méthodologique, nous développons des procédés qui se passent d'instruments externes et qui abordent ainsi les problèmes d'identification classiques, tels que ceux qui résultent de la simultanéité ou des variables omises. Les principales contributions résident dans le développement d' approches de copules pour des modèles linéaires, non linéaires, de panel et généralisés ainsi que dans l'intégration de procédures d'inférence bayésiennes. En complément, nous proposons des approches basées sur l'ICA pour corriger le biais de la variable omise et utilisons les autorégressions vectorielles structurelles (SVAR) pour identifier les relations bidirectionnelles (telles que prix-ventes) de manière causale. Nous mettons également l'accent sur l'analyse des distributions asymétriques de perturbations ("wrong skewness") dans les modèles stochastic-frontier, que nous interprétons théoriquement comme un signal des caractéristiques du marché (par exemple l'intensité de la concurrence) et que nous traitons méthodiquement par des approximations skew-normales fermées.
De manière générale, nos recherches visent à affiner les stratégies d'identification économétriques afin de fournir des preuves causales robustes pour la politique, la gestion et la recherche économique.