Dynamics of Financial Markets
Vorlesung
| Dozent | Prof. Dr. Jan Wenzelburger |
| Semester | Sommer |
| Termine | Montag, 16:00 - 17:30 Uhr Dienstag, 14:00 - 15:30 Uhr |
| Raum | 42-456 |
| Sprache | Englisch |
| OLAT | Kurs |
| KIS | Vorlesung |
Inhalte
- Erwartungswert-Varianz Portfolio Analyse
- Dynamische Modelle mit heterogenen Agenten
- Veränderungen von Preisen, Portfolios und Marktanteilen
- Endogene Optionsbewertung
- Mehr-Perioden Planungshorizonte