Prof. Dr. Vitor Azevedo
Vitor ist Professor am Lehrstuhl für Finanzmanagement an der RPTU Kaiserslautern-Landau. Er promovierte in Finanzmanagement und Kapitalmärkten an der Technischen Universität München (TUM), wo er mit summa cum laude abschloss. Seine Tätigkeit an der TUM setzte sich über sein Doktorat hinaus fort, indem er von 2018 bis 2021 als Postdoktorand (Akademischer Rat) wirkte. Seine Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf empirische Vermögenspreisbildung, Verhaltensfinanzierung, nachhaltige Finanzen und quantitative Finanzen. Besonders bekannt ist er für den Einsatz von Techniken der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens in der Vermögenspreisbildung und anderen Finanzanwendungen. Vitor ist ebenfalls mit dem Forschungsbereich Data Science und ihre Anwendungen am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) verbunden. Bevor er zur TUM kam, war Vitor im Finanzmarkt als Portfoliomanager und Börsenmakler tätig.
Persönliche Webseite (Link hier).
Werdegang
Akademischer Werdegang
| Seit 2021 | W2-Professur für "Betriebswirtschaftslehre, insbes. Finanzmanagement", Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, RPTU Kaiserslautern-Landau | |
| 2019 | Forschungsaufenthalt an der Yale School of Management, Yale, New Haven, Connecticut (Vereinigte Staaten) | |
| 2018-2021 | Postdoc (Akademischer Rat), Technische Universität München, Lehrstuhl für Finanzmanagement und Kapitalmärkte (Prof. Dr. Christoph Kaserer) | |
| 2015-2018 | Promotion, TUM School of Management, Technische Universität München, Lehrstuhl für Finanzmanagement und Kapitalmärkte (Prof. Dr. Christoph Kaserer), Thema: The Role of Earnings Forecasts in Asset Pricing Models and Estimates of Cost of Capital | |
| 2014 | Interim Professor, State University of Santa Catarina, Florianópolis (Brasilien) | |
| 2012-2014 | Interim Professor, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis (Brasilien) |
Praktischer und unternehmerischer Werdegang
| 2010-2012 | Portfolio Manager, Somma Investiments (Asset Management), Florianópolis (Brasilien) | |
| 2008-2010 | Stockbroker, XP Investimentos / Banif Invest, Florianópolis (Brasilien) |
Weiterführende Informationen
- Stock market anomalies and machine learning across the globe, mit Georg Sebastian Kaiser und Sebastian Müller, Journal of Asset Management, 2023.
- Analysts' underreaction and momentum strategies, Journal of Economic Dynamics and Control, 2023.
- Enhancing stock market anomalies with machine learning, mit Christopher Hoegner, Review of Quantitative Finance and Accounting, 2022.
- Investor Sentiment and the Time-varying Sustainability Premium, mit Christoph Kaserer und Lucila M. S. Campos, Journal of Asset Management, 2021.
- Earnings forecasts: the case for combining analysts’ estimates with a cross-sectional model, mit Patrick Bielstein und Manuel Gerhart, Review of Quantitative Finance and Accounting, 2020.
- Combination of forecasts for the price of crude oil on the spot market, mit Lucila M. S. Campos, International Journal of Production Research, 2016.
- Analyst Recommendations and Mispricing Across the Globe, mit Sebastian Müller.
- Mispricing Decomposition and Global Mispricing Index, mit Mighui Chen, Christoph Kaserer, und Sebastian Müller.
- European Journal of Finance
- Journal of Asset Management
- Journal of Business Ethics
- International Journal of Production Research
Kontakt
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Gottlieb-Daimler-Straße
Gebäude 42, Raum 364
67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0) 631 / 205 4105
E-Mail: vitor.azevedo(at)rptu.de
Sprechstunde nach Vereinbarung mit dem Sekretariat