Masterseminar in Finance and Data Science
Das Masterseminar findet im Sommersemester in englischer Sprache statt. Die Anmeldung erfolgt über das KIS. Bitte senden Sie zusätzlich zu Ihrer Anmeldung im KIS folgende Unterlagen per E-Mail an Prof. Vitor Azevedo (vitor.azevedo(at)rptu.de):
- ein kurzes Motivationsschreiben
- aktuelle Leistungsübersicht
Im Rahmen des Masterseminars werden den Studierenden Kenntnisse hinsichtlich empirischer Finanzmarktforschung und Programmiersprachen mit Schwerpunkt auf der Programmiersprache R vermittelt. Die studierenden sollen anschließend ihr Wissen nutzen, um return predictors und asset pricing Modelle (i.e. factor models) hinsichtlich verschiedener Länder vorzuschlagen und zu testen.
Das Masterseminar wird in Gruppen von i.d.R. ca. drei bis fünf Studierenden bearbeitet.
Im Rahmen des Masterseminars ist von jeder Gruppe ein schriftliche Ausarbeitung anzufertigen (Guidelines des Lehrstuhls zur Anfertigung der Ausarbeitung bzw. LaTeX-Vorlage). Zudem hält jede Gruppe eine Abschlusspräsentation.
The seminar will include some lectures with the following contents.
Finance:
- Introduction to asset pricing
- Empirical finance
- Asset pricing models
Data science:
- Introduction to R (installation, packages, IDE)
- Working with data (importing, data cleaning, formatting, exporting)
- Implementation of empirical finance in R (estimating return predictors, forming portfolios, estimating equal- and value-weighted returns of portfolios).
- Asset pricing and performance measurement in R.